20230402 若不能加速后市看二次探底概率更大

周五指数走势顽强，早盘高开冲高调整后下午持续爬升，到收盘除上证50外所有指数皆收红，中证1000走势最强收涨1%。

过去两个交易日指数的确都在上涨但还谈不上是蓄力之后上攻，因为速度太慢，无论是从分时图还是日线图看速度都偏慢，四个指数中只有中证500本轮反弹的速度还可以。这里继续上攻对我是有利的，但如果要继续进攻那速度必须要够快，目前看速度太慢，这两天若不能拉大阳线加速那后市看二次探底概率更大。

随着周五下午市场的强势攀升指数出现了一些重要的变化。

首先最重要的是沪深300周五成功突破了趋势，这意味着3月17日进场做多IF的操作是成功的、有意义的，如图所示。成功改变趋势后结构的作用已经显现，接下来将转为根据趋势操作，跌破趋势即要平掉IF离场观望，如无意外趋势破位只会平仓不会反手。

其次，比较重要的变化是中证500和中证1000价格稍微远离了趋势，并且中证500的60和90分钟出现了顶背离现象，如图为中证500的60分钟顶背离。由于这里价格距离趋势还是比较近，所以如果中证500的60或90分钟形成顶背离结构我会平掉IC多单。这两个顶背离中60分钟的级别大一点，90分钟的很容易就会消失，所以以关注60分钟的情况为主。

总体上中证500的这两个背离级别都是比较小的，其他指数也暂时没有背离信号相互印证，加上“积极做多，谨慎做空”的年度策略要求，如果结构形成我只会平多不会反手做空。

接下来这周以关注中证500顶背离结构形成情况和沪深300以及中证1000趋势的情况为重点，其中先关注中证500的顶背离结构形成情况，如果市场调整大概率结构形成会早于趋势破位。

套利交易方面，周五盘中我没有能成功止盈，根据下午的计算结果我不需要更换合约，继续做多IC2309、做空IC2304。所持头寸周五每手盈利了0.4个点。

如图，收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为平均每手25.2个点，即每手盈利5040元，周五平均每手实现收益（0.4）*200=80元。全网同名欢迎关注。过去十六个月套利总盈利为每手150220元，月平均盈利为每手9389元。

投机交易方面，现持有IF、IC和IM的多头头寸,周五都无操作。IF周五每手盈利5280元，截至周五本次交易每手一共盈利28920元。IC周五每手盈利10320元，截至周五本次交易每手一共盈利34520元。IM周五每手盈利10640元，截至周五本次交易每手一共盈利4040元。

周五投机交易平均每手实现总盈亏：26240元。

周五盘后投机交易平均每手持仓总盈亏：67480元。

说明：本人为股指期货职业交易者，按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作，从而持续稳定地实现盈利。以上仅代表个人观点，仅供参考，不作为投资建议或买卖方向。请独立思考，自主操作，自负盈亏。