20240905 等共振的低点信号

短线投机交易今天持仓盈亏情况：

短线投机交易今天又操作了一次，我上午平掉了持有的IM2409空头头寸，仓位一手，该笔收益最终为每手-7560元；同时新开IM2503多头头寸，仓位一手，以结算价计算该笔交易今天亏损80元。截至今天9月短线投机交易一共亏损3080元，交易记录及操作过程如图所示。

日线投机交易今天持仓盈亏情况：

日线投机交易的IM多头头寸今天无操作，今天每手盈利7600元，截至今天本次交易每手一共盈利6520元。

另还持有IC多头头寸，今天亦无操作，今天每手盈利4120元，截至今天本次交易每手一共盈利6120元。

IF暂时还是空仓。

今天投机交易平均每手共盈利：11720元。

今天盘后投机交易平均每手持仓总盈亏：12640元。

今天虽然难得七大指数都以红盘收盘，但指数涨幅都不大，成交量也没有放出来，所以从盘面看市场还是弱，并没有上涨周期的特征。下跌趋势旷日持久势大力沉，如果盘面没有明显的转强迹象那应该继续预期下跌趋势将延续。

但就咱们的交易规则和分析体系来说中小指数创指、中证500和中证1000现在都有日线的底背离结构低点在生效，所以从规则的角度来看这几个指数理应正处于上涨周期，后市大概率应该能突破趋势。如图所示，中证500和中证1000现在距离趋势突破都不远。

很明显市场整体表现的盘面特征和中小指数之间的信号是不一致的，这也就从规则的角度解析了为什么中小指数最近表现得相对强势。市场整体特征跟随几个大盘股指数，没有低点信号的大盘股指数最近一周多正在持续调整，而有低点信号的中小指数则在缓慢向趋势靠近，中小指数表现得相对要更为强势。

大小指数的信号不协调让中小指数的低点信号可靠性降低，再加上现在本身就是熊市末期的阴跌行情，所以在低点出现之初我就说了低点的有效性要比历史平均值差，我们最多只能谨慎乐观。那什么时候可以大胆乐观呢？很明显就是等到大盘股指数也出现低点信号的时候。

现在三个大盘股指数沪指、上证50和沪深300都是有日线的底背离现象的，虽然这些底背离级别都不大，但只要底背离能形成结构那就能和中小指数此前的结构形成共振，这样整个市场回到上涨周期的可能性将大增。

三个大盘股指数的日线底背离要不形成结构，要不消失，大概率三个交易日内就会出结果。虽然下跌趋势非常强、非常折磨人，但在这个位置，在持续下跌三个多月后，如果有多数指数的日线低点信号的话是值得乐观的。

套利交易今天持仓盈亏情况：

套利交易方面，我继续持有做多IM2503、做空IM2409的组合头寸。所持头寸按结算价计算现在每手亏损3.4个点，其中今天每手亏损0.6个点。

如图，收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为每手-3.4个点，即每手亏损680元，今天每手实现收益（-0.6）*200=-120元。过去三十二个月套利总盈利为每手201060元，月平均盈利为每手6283元。

说明：本人为股指期货职业交易者，按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作，追求持续稳定的盈利。以上仅代表个人观点，仅供参考，不作为投资建议或买卖方向。请独立思考，自主操作，自负盈亏。