给趋势判断CTA设计者的几点忠告

本人涉K已经23年，几乎不看F10，期货生涯经历颇丰富，在建立自身分析系统后，酝酿七年，开始着手程序化，从2012年初至。

      因为期货总是想做波段，上下通吃，所以矢志不渝选择了趋势判断，这中间，也有因为回不去的从前的原因，见的世面大了，心野了，想用程序遏制自己的心魔，不然总希望把小行情看成大行情，总想着十倍百倍，痛苦的是自己。（这是极大多数期货人进入迷茫期的初期症状）

      10年里，我刻意寻求稳定必然的策略，并不苛求大行情，甚至刻意回避大行情，比如疫情后也是从2020年9月中旬开始实盘的，应该是内心更看重赚钱的必然性吧。花费了太多的精力。此间感悟颇多，今粗略总结分享给大家，欢迎指正！             

     1.程序化无非是概率的游戏，胜率*盈亏比-负率*1，越大越好！可以想象为一个麻将高手，不是没有输的时候，应多输少，仅仅是长期总体盈利而已 ！

     2.持仓时间可长可短，都有其合理性，但必须满足一定的交易频率，次数过少则耦合过甚，没有意义。回测时的完美往往经不住实盘的检验。     

    3.止损的大小决定了策略对行情的粘性，假如铜放80000止损，胜率一定是百分百；而合理的止损，必须考虑品种的波动率，不要让乌龟和鸡鸭比心跳次数；一般，自己实盘能承受的止损就大致是你策略的止损！  

    4.开仓模块比较的是逻辑的合理性，没有跨周期，没有共振，很难想象会有合理的开仓，这是策略成败的必杀技，也体现了设计者的功力！  

    5.止盈模块，视同接对方发过来的乒乓球，发球容易接球难，难度比开仓大好几倍，止盈不需要必杀技，但需要概率，止盈往往决定了策略的盈利能力！

    6.一定不可能把行情都吃到，一定有踏空，不要强求通杀。没有哪个打麻将会一天不缺席，总体能赚钱即可！   

    7.止盈可以把吊灯，黄金分割比例，江恩的量价时空都引入，我是使用的鱼钩原理，小矶，伊势尼，王八钩，只为上鱼，日常看盘用的着的，都可以用！

    8.一定要有环境描述，一定不要非多即空，一定要有取舍，漫长的横盘振荡中，假如被骗的次数太多，主人还没出门，狗已经累死了！

    9.可以看书，但西蒙斯不会把自己策略告诉你，海龟也是赚过了才告诉你，网格使用者一般亏光了才说这招不灵，所以不要迷信书，假如读完百家经典，不如去写书，稿费来得快！

    10.假如有好策略，也要选准上实盘时点，大家都放过风筝，你松开手要是没有风，大概率会摔下来的，也可以比喻成上了麻将桌连续点炮。还有，假如有多套策略，也是一套套逐步上的，得到一个资金垫为佳！

    11.压力测试必不可少，回测，手续费起码要能承受万分之2.5，要是能万六加六个滑点更佳！这些在实盘里会极大影响实际效果！

    12.轻易不要踏上这条路，付出太多，学无止境，且你开始所自负的，量化检验后95%是错的！