期货套利公式是什么？期货套利公式的计算方法

期货套利是散户交易期货的常用期货交易方式，在进行期货套利难免有时候要进行一些计算，那么你知道套利公式是什么吗？

期货套利公式的计算方法

结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额＋上一交易日交易保证金－当日交易保证金＋当日盈亏＋入金－出金－手续费

当日盈亏＝平仓盈亏＋持仓盈亏

平仓盈亏＝平历史仓盈亏＋平当日仓盈亏

平历史仓盈亏＝∑[(卖出平仓价－上一交易日结算价)×卖出平仓量]＋∑[(上一交易日结算价－买入平仓价)×买入平仓量]

平当日仓盈亏＝∑[(当日卖出价－当日买入价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价－当日买入平仓价)×买入平仓量]

持仓盈亏＝历史持仓盈亏＋当日开仓持仓盈亏

历史持仓盈亏＝(当日结算价－上一日结算价）×持仓量

当日开仓持仓盈亏＝∑[(卖出开仓价－当日结算价）×卖出开仓量]+∑[(当日结算价－买入开仓价）×买入开仓量]

当日交易保证金＝当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例

基差＝现货价格－期货价格　

基差赢利条件：强卖弱买赢利　　　

价差＝价格高的合约价格－价格低的合约价格

单利:P为本金，i代表计息期利率，n代表计息期期数，In  代表利息，Sn为n期末的本利和。

In=Pni

Sn=P+Pni=P(1+ni)                  

复利：本利和＝本金×（１＋利率）期数　　　　　　　　　　　　　　　　　　

实际利率i,名义利率r,一年中的计息次数m

i＝（１＋r/m）－１　　

计息期利率＝名义利率/计息次数

短期存款凭证　短期国债采用单利计算法

将来值＝现值×（１＋年利率×年数）

现　值＝将来值/（１＋年利率×年数）

年收益率＝[(将来值/现值)-1]/年数

股票组合持有净成本＝资金占用成本（利息）－分红红利成本（本利和）

期货理论公式 F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]  

注　S 现货指数　r 年利息率　d 年指数股息率　T-t　交割时间长度

持有期利息为S(t)×r×(T-t)/365

持有期股息收入S(t)×d×(T-t)/365

持有期净成本　S(t)×(r-d)×(T-t)/365

无区间套利:假设TC为所有交易成本的合计数　则上界为期货理论价格+TC 　　下界为期货理论价格-TC 　无区间为二者之间

期权保证金　每张卖空期权保证金为以下两者较大　

权利金＋期货合约的保证金－虚值期权价植的一半

权利金＋期货合约保证金的一半

盈亏平衡点

买进或卖出看涨期权平衡点＝执行价格＋权利金　　

牛市套利获利情况：买进卖远

正向市场时，近月与远月合约价差缩小　反向市场时，近月与远月价差扩大

熊市套利获利情况：买远卖近

正向市场时，近月与远月合约价差扩大　反向市场时，近月与远月价差缩小

转换套利利润＝（看涨期权权利金－看跌期权权利金）－（期货价格－期权执行价格）　

反向转换套利利润＝（看跌期权权利金－看涨期权权利金）－（期权执行价格－期货价格）